Martingala Inversa Forex Trading

Forex Trading The Martingale Way Vil du være interessert i en handelsstrategi som er praktisk talt 100 lønnsom De fleste handelsfolk vil trolig svare med en rungende, Ja Utrolig, eksisterer en slik strategi og går helt tilbake til det 18. århundre. Denne strategien er basert på sannsynlighetsteori, og hvis lommene er dype nok, har den nesten 100 suksessrate. Kjent i handelsverdenen som martingale. Denne strategien ble mest praktisert i kasinoer i Las Vegas. Det er den viktigste grunnen til at kasinoer nå har minimumsinnsatser og maksimum, og hvorfor roulettehjulet har to grønne markører (0 og 00) i tillegg til odds eller likeverd. Problemet med denne strategien er at for å oppnå 100 lønnsomhet, må du ha svært dype lommer i noen tilfeller, de må være uendelig dype. Ingen har uendelig rikdom, men med en teori som er avhengig av vesentlig reversering. En savnet handel kan konkursere en hel konto. Også risikoen for handel er langt større enn den potensielle gevinsten. Til tross for disse ulempene er det måter å forbedre martingale-strategien. I denne artikkelen kan du utforske hvordan du kan forbedre sjansene dine for å lykkes i denne svært høyrisikostrategien. Hva er Martingale-strategien Populert i det 18. århundre, ble martingalen introdusert av den franske matematikeren Paul Pierre Levy. Den martingale var opprinnelig en type spill stil basert på forutsetningen av dobling ned. Mye arbeidet på martingale ble gjort av en amerikansk matematiker, kalt Joseph Leo Doob, som forsøkte å motbevise muligheten for en 100 lønnsom spillstrategi. Systemmekanikkene innebærer en innledende innsats, men hver gang innsatsen blir en taper, blir innsatsen doblet slik at en vinnende handel, gitt nok tid, vil utgjøre alle de tidligere tapene. 0 og 00 på rouletthjulet ble introdusert for å bryte martingales mekanikken ved å gi spillet mer enn to mulige utfall enn det odde versus jevn, eller rødt mot svart. Dette gjorde den langsiktige profittforventningen av å bruke martingaleen i roulette-negativ, og dermed ødela noen insentiv for å bruke den. For å forstå det grunnleggende bak martingale-strategien, kan vi se på et enkelt eksempel. Anta at vi hadde en mynt og engasjert i et spill av enten hoder eller haler med en startspill på 1. Det er en lik sannsynlighet for at mynten vil lande på hodene eller haler, og hver flip er uavhengig, noe som betyr at den forrige flippen ikke påvirke utfallet av neste flip. Så lenge du holder deg med samme retningsbeskrivelse hver gang, vil du til slutt gi en uendelig mengde penger, se mynten på hodene og få tilbake alle tapene dine, pluss 1. Strategien er basert på premissene at bare en handel er nødvendig for å slå kontoen din rundt. Igjen har du 10 å satse, med en startspill på 1. I dette scenariet mister du umiddelbart den første innsatsen og bringer din saldo ned til 9. Du dobler innsatsen din på neste innsats, mister igjen og ender med 7. På den tredje innsatsen er innsatsen din opp til 4 og din tapende strikke fortsetter, og bringer deg ned til 3. Du har ikke nok penger til å doble ned, og det beste du kan gjøre er å satse på alt. Hvis du mister, er du nede til null, og selv om du vinner, er du fortsatt langt fra den første startkapitalen din. Handelsapplikasjon Det kan hende du tror at den lange streng av tap, som i eksempelet ovenfor, ville utgjøre uvanlig uflaks. Men når du handler valutaer. De har en tendens til å trene, og trender kan vare veldig lenge. Nøkkelen med martingale, når den brukes til handel, er at ved å doble ned, reduserer du i hovedsak din gjennomsnittlige inngangspris. I eksemplet nedenfor, på to deler. du trenger EUR USD til å rally fra 1.263 til 1.264 for å bryte selv. Da prisen går lavere og du legger til fire partier, trenger du bare å rally til 1.2625 i stedet for 1.264 for å bryte til og med. Jo mer mye du legger til, jo lavere er din gjennomsnittlige inngangspris. Selv om du kan miste 100 pips på den første delen av EURUSD dersom prisen treffer 1.255, trenger du bare valutaparet til å samle seg til 1.2569 for å bryte med på hele beholdningen. Dette er også et klart eksempel på hvorfor dype lommer er nødvendig. Hvis du bare har 5000 til handel, ville du være konkurs før du selv kunne se EURUSD nå 1.255. Valutaen kan etter hvert slå seg, men med martingale-strategien er det mange tilfeller når du kanskje ikke har nok penger til å holde deg i markedet lenge nok til å se den slutten. Gjennomsnittlig eller break-even pris Hvorfor Martingale fungerer bedre med FX En av grunnene til at martingale-strategien er så populær i valutamarkedet, er at, i motsetning til aksjer, faller valuta sjelden til null. Selv om selskapene enkelt kan gå konkurs, kan land ikke. Det blir tider når en valuta er devaluert, men selv i tilfelle av et skarpt lys, når currencysverdien aldri null. Det er ikke umulig, men hva det ville ta for at dette skulle skje, er for skummelt å vurdere. FX-markedet tilbyr også en unik fordel som gjør det mer attraktivt for handelsmenn som har hovedstaden til å følge martingale-strategien. Evnen til å tjene renter tillater handelsmenn å kompensere en del av sine tap med renteinntekter. Dette betyr at en sparsom martingalehandler kanskje bare vil handle strategien på valutapar i retning av positiv bærekraft. Med andre ord vil han eller hun kjøpe en valuta med høy rente og tjene den interessen samtidig som han selger en valuta med lav rente. Med et stort antall partier kan renteinntekter være svært betydelige og kunne bidra til å redusere gjennomsnittlig inngangspris. Bunnlinjen Like attraktiv som martingale-strategien kan høres ut til noen handelsfolk, legger vi vekt på at det er behov for alvorlig forsiktighet for de som forsøker å øve denne handelsstilen. Hovedproblemet med denne strategien er at ofte tilsynelatende brannhandler kan blåse opp kontoen din før du kan tjene penger eller til og med motta tapene dine. Til slutt må handelsfolk spørre om de er villige til å miste mesteparten av sin egenkapital på en enkelt handel. Gitt at de må gjøre dette til gjennomsnittlig mye mindre fortjeneste, føler mange at martingale handelsstrategien er helt for risikabelt for sin smak. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Martingale Strategy 8211 Hvordan bruke den Hvis du har vært involvert i Forex trading for enhver tid, er sjansene du har hørt om Martingale. Men hva er det, og hvordan fungerer det I dette innlegget vil I8217m snakke om strategien, styrken, risikoen og hvordan den er mest brukt i den virkelige verden. Lære Martingale trading system kopiere forexop Det er noen grunner til at denne strategien er attraktiv for valutahandlere. For det første kan det under visse forhold gi et forutsigbart resultat når det gjelder fortjeneste. It8217 er ikke sikkert, men det er omtrent så nært som du kan få. For det andre gjør den ikke en evne til å forutsi absolutt markedsretning. Dette er nyttig gitt den dynamiske og volatile naturen til utenlandsk valuta. Det gir en bedre avkastning jo mer dyktige du er. Men det kan fortsatt fungere når dine handelsplukkeferdigheter ikke er bedre enn sjansen. Og for det tredje har valutaer en tendens til å handle i områder over lange perioder 8211, slik at de samme nivåene blir revidert over mange ganger. Som med netthandel. at oppførselen passer til denne strategien. Martingale er en cost-averaging strategi. Det gjør dette ved å doble eksponeringen ved å miste handler. Dette resulterer i å senke den gjennomsnittlige inngangsprisen. Det viktige å vite om Martingale er at det ikke øker oddsen din for å vinne. Din langsiktige forventede avkastning er fortsatt den samme. It8217s styres av din suksess i å velge vinnende handler og riktig marked. Du kan flykte fra det. Hva strategien gjør er forsinkelsestap. Under de rette forholdene kan tapene bli forsinket med så mye at det virker som en sikker ting. Slik fungerer det I et nøtteskall: Martingale er en kostnadsberegningsstrategi. Det gjør dette ved å doble eksponeringen ved å miste handler. Dette resulterer i å senke den gjennomsnittlige inngangsprisen. Tanken er at du bare går på å fordoble handelsstørrelsen din til slutt slår du skjebnen til en enkelt vinnende handel. På det tidspunktet, på grunn av doblingseffekten, kan du avslutte med en fortjeneste. Et enkelt vinn-spill Dette enkle eksempelet viser denne grunnleggende ideen. Tenk deg et handelsspill med en 50:50 sjanse for å vinne versene å miste. Tabell 1: Enkelt spilleksempel. Jeg lager en handel med en 1 eierandel. På hver seier beholder jeg innsatsen på 1. Hvis jeg mister, dobler jeg mitt beløp hver gang. Gamblere kaller dette dobling ned. Hvis oddsen er rettferdig, vil resultatet bli til min fordel. Og siden I8217ve har doblet min innsats hver gang, når dette skjer, gjenopptar gevinsten alle de tidligere tapene pluss den opprinnelige innsatsen. Dette er takket være den dobbelte ned effekten. Vinnende spill gir alltid fortjeneste. Dette gjelder på grunn av det faktum at 2 n 2 n -1 1. Det betyr at strengen av påfølgende tap gjenvinnes av den vinnende handel. Hvis du er interessert i å eksperimentere med leksysystemet. her er mitt enkle spillspreadsheet: Et grunnleggende handelssystem I ekte handel er theren8217t et strengt binært utfall. En handel kan lukke med en viss fortjeneste eller tap. Men dette endrer ikke grunnleggende strategien. Du definerer bare en fast bevegelse av den underliggende prisen som din fortjeneste. og stopp tapnivåer. Det følgende tilfellet viser dette i aksjon. I8217ve satt min fortjeneste og stopper tap ved 20 pips. Tabell 2: Gjennomsnittlig nedgang i handelsinngangsnivåer i fallende marked. Jeg starter med et kjøp for å åpne rekkefølgen på 1 mye på 1.3500. Satsen går da mot meg til 1,3480 og gir et tap på 20 pips. Den når mitt virtuelle stoppfall. It8217 er et virtuelt stoppfall fordi det ikke ville være noe poeng i å lukke handelen, og åpne en ny for dobbelt så stor som mulig. Jeg beholder min eksisterende en på hvert ben og legger til en ny handel for å doble størrelsen. Martingale Complete Course Et komplett kurs for alle som bruker et Martingale-system eller planlegger å bygge sin egen handelsstrategi fra bunnen av. Det er skrevet fra et handelsperspektiv med forklaring ved eksempel. Våre strategier brukes av noen av de beste signalleverandørene og forhandlerne. Så ved 1.3480 fordobler jeg min handelsstørrelse ved å legge til 1 mer masse. Dette gir meg en gjennomsnittlig inngangsrate på 1,3490. Mitt tap er det samme, men nå trenger jeg bare en retracement på 10 pips for å bryte selv i stedet for 20 pips som før. Handlingen med gjennomsnittlig ned betyr at du dobler din handelsstørrelse. Men du reduserer også det relative beløpet som kreves for å koble tilbake tapene. Dette vises ved 8220break even8221 kolonnen i tabell 2. Break-even nærmer seg en konstant verdi som du gjennomsnittlig ned med flere handler. Denne konstante verdien blir stadig nærmere stoppet ditt. Dette betyr at du kan fange et fallende marked veldig raskt og re-coup tap 8211 selv når der8217 er bare en liten retracement. Standard Martingale vil alltid gjenopprette i nøyaktig en stoppavstand, uansett hvor langt markedet har beveget seg mot stillingen. (se figur 1). Ved handel 5 er min gjennomsnittlige inntaksfrekvens nå 1,3439. Når frekvensen beveger seg oppover til 1,3439, når den min break-even. Jeg kan lukke systemet for bransjer når frekvensen er på eller over det bruddnivået. Mine første fire handler lukkes med tap. Men dette er dekket nøyaktig av fortjenesten ved siste handel i sekvensen. Den endelige PampL av de lukkede handler ser slik ut: Tabell 3: Tap fra tidligere handler kompenseres av den endelige vinnende handelen. Fungerer Martingale alltid i et rent Martingale-system, vil ingen fullstendig rekkefølge av bransjer alltid miste. Hvis prisen beveger seg mot deg, dobler du bare størrelsen på handelen. Men et slikt system kan ikke eksistere i den virkelige verden fordi det betyr å ha ubegrenset pengemengde og ubegrenset tid. Ingen av disse kan oppnås. I et ekte handelssystem må du sette en grense for nedtegning av hele systemet. Når du har passert din trekkgrense, er handelssekvensen stengt med tap. Syklusen starter da igjen. Når du begrenser evnen til å trekke ned, går du fra et teoretisk Martingale-system. Og ved å gjøre det, bruker du en tilnærming som alltid har et feilpunkt. Dobling ned vers Sannsynlighet for tap Ironisk, jo større din drawdown grense, desto lavere er sannsynligheten for å tape 8211, men jo større blir tapet. Dette er Taleb dilemmaet. Jo flere handler du gjør, jo mer sannsynlig er det at disse ekstreme oddsene kommer opp 8211 og en lang streng tap vil tørke deg ut. I Martingale øker eksponeringen av handel med en tapende sekvens eksponentielt. Det betyr at i en sekvens av N tapende handler øker risikoeksponeringen som 2 N -1. Så hvis du er nødt til å forlate for tidlig, kan tapene være virkelig katastrofale. På den annen side øker fortjenesten fra vinnende handler bare lineært. It8217 er proporsjonal med halvparten av fortjenesten per handel, multiplisert med totalt antall handler. Vinnende handler skaper alltid fortjeneste i denne strategien. Så hvis du velger vinnere 50 av tiden (ikke bedre enn tilfeldighet), vil din totale forventede avkastning fra de vinnende handler være: Hvor N er antall handler og B er beløpet profitt på hver handel. Men din store engang å miste handler vil sette dette tilbake til null. For eksempel, hvis grensen din er 10 dobbelt-ned-ben, er din største handel 1024. Du ville bare miste dette beløpet hvis du hadde 11 tapte handler på rad. Sannsynligheten for det er (12) 11. Det betyr at hver 2048 handler, du forventer å miste en gang. Så etter 2048 handler: Dine forventede gevinster er (12) x 2 11 x 11024 Din forventede engangstap er -1024 Nettoresultatet ditt er 0 Så oddsene dine forblir alltid 50:50 innen et praktisk system. At8217s forutsetter at handelsplukking er ikke bedre enn sjanse. Din risiko-belønning er også balansert på 1: 1. Men i denne strategien vil dine tap alle komme i en stor hit. Så det kan virke langt verre enn det er, spesielt hvis du er uheldig og det skjer i starten, kan Martingale can8217t forbedre oddsene dine for å vinne. Det utsetter bare dine tap. Se tabell 4. Tabell 4: Din vinnende odds aren8217t forbedret av Martingale. Nettofortjenesten er fortsatt null. De menneskene som trender etterfølger på hjertet, tror ofte det er bedre å bruke en reversering av Martingale. Anti-Martingale eller omvendt Martingale forsøker å gjøre det nøyaktige motsatt av what8217s beskrevet ovenfor. I utgangspunktet er disse trendene som følge av strategier som dobler opp på seier, og reduserer tap raskt. Hold deg unna Trending Values ​​De beste mulighetene for strategien i min erfaring kommer fra rekkeviddehandel. Og ved å holde handelsstørrelsene svært små i forhold til kapitalen din, bruker den svært lav innflytelse. På den måten har du større mulighet til å motstå de høyere handelsmultipler som oppstår i drawdown. Den mest effektive bruken av Martingale i min erfaring er som en yield enhancer. Det er imidlertid dusinvis av andre synspunkter. Noen foreslår at du bruker Martingale kombinert med positive bærehandler. Hva det betyr er handelspar med store rentedifferanser. For eksempel, bruk strategien for langvarige handler på AUDJPY. Tanken er at positive overgangskreditter akkumuleres på grunn av de store åpne handelsvolumene. I8217ve har aldri brukt denne tilnærmingen før. Fordi risikoen er at valutaparene med bæremuligheter ofte følger sterke trender. Disse ser ofte bratte korrigerende faser som bæreposisjoner blir viklet (revers bæreposisjonering). Dette kan skje voldsomt. For eksempel hvis det er uventede endringer i rentesyklusen, eller hvis det er en plutselig forandring i risikovilligheten, så er midler i en tendens til å bevege seg vekk fra høyverdige valutaer veldig raskt (les mer om bærehandel.) Komme på feil side av en av disse rettelsene er bare for stor risiko etter min mening. På lang sikt lider Martingale i trendingmarkeder (se returskjema 8211 åpnes i nytt vindu). Det er også verdt å huske på at mange meglere har interesse for et betydelig spredning 8211, noe som gjør alt, men de høyest mulige bærehandler, ulønnsomme. Noen detaljhandler meglerer gir deg ikke engang kreditt-positive overganger. Det er en konsekvens av å være i slutten av næringskjeden. De lave utbyttene betyr at handelsstørrelsene dine må være store i forhold til kapitalen din for bæreinteresser, for å gjøre noen forskjell for utfallet. Som jeg sa ovenfor, er dette for risikabelt med Martingale. En strategi bedre egnet til trending er Martingale i omvendt. Bruke Martingale som en avkastningsforbedring Som jeg nevnte før, foreslo jeg ikke å bruke Martingale som din viktigste handelsstrategi. For at det skal fungere riktig, må du ha en stor drawdowngrense i forhold til dine handelsstørrelser. Hvis du handler med en betydelig del av hovedstaden din, risikerer du 8220breaking8221 på en av downswings. Den mest effektive bruken av Martingale i min erfaring er som en yield enhancer. I8217ve brukte strategien I8217m som skal beskrives under en 3 års tidsramme 8211 med gode resultater. Dette ble gjort ved å handle den flytende delen av en stor portefølje. Ved å capping drawdownen til 4 av de gratis kontanter og økende økning, kunne jeg få en pålitelig 0,4-0,6 generell avkastning per måned. De minst risikable handelsmulighetene for dette er parhandel i tette områder. For eksempel oppnådde I8217ve gode resultater ved bruk av EURGBP og EURCHF i løpet av flat konsolideringsfaser. I tilfelle av EURCHF vil intervensjonspolitikken sannsynligvis se parhandelen i et tett område for nå. På samme måte har EURGBP en tendens til å ha lange rekkeviddebundne perioder som strategien trives i. Martingale kan overleve trender, men bare hvor der er nok tilbaketrekking. Dette er grunnen til at du må passe på for utbrudd av viktige nye trender, se spesielt rundt viktige støttestøttenivåer. Handelspar som har sterk trenderegning som Yen-kryss eller råvarevalutaer, kan være svært risikable. Du kan laste ned hele handelssystemet. som beskrevet her, eller sjekke Excel-regnearket. Bildet nedenfor viser et eksempel på kjøring som dekker en periode på 3 måneder som gir en 9-retur. Eksempel på martingale strategi kopi forexop Min program trading modul, som var effektivt en Martingale robot (EA) ble opprettet fra denne grunnleggende design. Beregn Drawdown Limit Et godt sted å starte er å bestemme maksimal åpen masse du kan risikere. Herfra kan du trene de andre parametrene. For å holde tingene enkle, bruker I8217ll krefter på 2. Maksimalt antall vil angi antall stoppnivåer som kan overføres før stillingen er stengt. Med andre ord er det antall ganger strategien vil doble ned. Så for eksempel, hvis din maksimale totale beholdning er 256 mange, vil dette tillate dobling ned 8 ganger eller 8 ben. Forholdet er: maks mye 2 Ben Hvis du lukker hele posisjonen på n th stoppnivået, vil ditt maksimale tap være: Her er stoppestrengen i pips hvor du dobler stillingsstørrelsen. Så med 256 stk. (Mikropartier) og et stoppfall på 40 pips, vil lukking ved 8. stoppnivå gi et maksimalt tap på 10.200 pips. Lukking ved 9. stoppnivå vil gi et tap på 20.440 pips. Tips Trene ut det gjennomsnittlige antall handler du kan håndtere før tap, bruk formelen 2 Legs1. Så i eksemplet her er at8217 bare 2 9 eller 512 handler. Så etter 512 handler, forventer du å ha en streng på 9 tapere gitt like odds. Dette ville ødelegge systemet ditt. Du kan bruke min kalkulator i Excel-arbeidsboken for å prøve ut forskjellige handelsstørrelser og innstillinger. Den beste måten å håndtere drawdown er å bruke et ratchet system. Så som du tjener fortjeneste, bør du øke fortløpende din masse og drawdown grense. Se for eksempel tabellen under. Tabell 5: Ratcheting opp drawdown grensen som fortjeneste realiseres. Denne ratchet håndteres automatisk i trading regnearket. Du trenger bare å sette din drawdown grense som en prosentandel av realisert egenkapital. Advarsel Siden Martingale trading er iboende risikabelt, bør kapitalen din i risiko overstige 5 av kontoen din. Se forexop8217s pengehåndteringsavdeling for flere detaljer. Avgjør på en inngangssignal Systemet må fortsatt utløses, noe hvordan man starter en kjøps - eller selgesekvens. Ethvert effektivt kjøpesignal kan brukes her. Jo bedre det er, desto bedre vil strategien fungere. I eksemplene her bruker I8217m et enkelt glidende gjennomsnitt. Når frekvensen beveger seg en viss avstand over den bevegelige gjennomsnittslinjen, plasserer jeg en salgsordre. Når den beveger seg under den bevegelige gjennomsnittslinjen, plasserer jeg en kjøpsordre. Dette systemet handler i utgangspunktet for falske utbrudd, også kjent som 8220fading8221. I systemet mitt bruker I8217m 15-punkts glidende gjennomsnittet (MA) som inngangssignal. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet du velger, vil variere avhengig av din spesielle tidsramme for handel og generelle markedsforhold. Dette er et veldig enkelt, og lett implementert utløser system. Det finnes mer sofistikerte metoder du kan prøve. For eksempel bruker du Bollinger-kanalen, andre bevegelige gjennomsnitt eller en hvilken som helst teknisk indikator. Figur 3: Bruke den bevegelige gjennomsnittslinjen som inngangsindikator. kopi forexop Sterke breakout-bevegelser kan føre til at systemet når det maksimale tapnivået. Så handel nær viktige støttestøtteområder, i volatilitetsklemmer, og før datautgivelser bør minimeres så langt som mulig. For mer informasjon om handelsoppsett og valg av markeder, se Martingale eBook. Angi fortjeneste og stoppfall De neste to punktene å tenke på er når du skal doble ned, er dette ditt virtuelle stoppfall. Når du skal lukke ditt overskuddsnivå Når du skal dobbelte ned, er dette en nøkkelparameter i systemet. Det virtuelle stoppet tapet betyr at du på det tidspunktet har handlet mot deg. Det er en taper. Så du dobler dine mange. Velg for liten en verdi, og you8217ll åpner for mange handler. For stor verdi og det hindrer hele strategien. Verdien du velger for å stoppe og ta fortjeneste, bør i siste instans avhenge av tidsrammen du handler og volatiliteten. Lavere volatilitet betyr generelt at du kan bruke et mindre stoppfall. Jeg finner en verdi på mellom 20 og 70 pips er bra for de fleste situasjoner. Når å lukke Handler i Martingale bør bare lukkes når hele systemet er i profitt. Det vil si når nettoresultatet på de åpne handler er minst positivt. Som med netthandel. med Martingale må du være konsekvent og behandle settet av handler som en gruppe, ikke selvstendig. En mindre ta fortjeneste verdi, vanligvis rundt 10-50 pips, fungerer ofte best i dette oppsettet. Det er et par grunner til dette. Et mindre opptjeningsnivå har en høyere sannsynlighet for å bli nådd tidligere, slik at du kan lukke mens systemet er lønnsomt. Gevinsten blir sammensatt fordi partiene omsettes øker eksponentielt. Så en mindre verdi kan fortsatt være effektiv. Ved å bruke en mindre taverdi, endrer doesn8217t risikobeløpet. Selv om gevinsten er lavere, forbedrer den nærmere vinnertrensen din samlede handelsvinneforhold. Simuleringer Tabellen under viser mine resultater fra 10 løp i handelssystemet. Hvert løp kan utføre opptil 200 simulerte handler. Jeg startet med en balanse på 1000 og drawdown grense 100 av det beløpet. Nedtaksgrensen blir automatisk ratcheted opp eller ned hver gang den realiserte PampL endres. Fordeler og ulemper ved Martingale Hvorfor bruke det: Det har et godt definert sett av handelsregler som lett kan følges eller programmeres som en ekspertrådgiver. Den har et statistisk beregbart utfall med hensyn til fortjeneste og drawdowns. Når det brukes riktig, kan det oppnå en inkrementell fortjenestestrøm. Du trenger ikke å kunne forutsi markedsretningen. Hvorfor unngå det: Gjennomsnittlig ned er en strategi for å unngå tap i stedet for å søke fortjeneste. Martingale doesn8217t øker sjansene dine for å vinne. Det forsinker bare tap i lang tid hvis du er heldig. Det er avhengig av forutsetninger om tilfeldig markedsadferd som ikke alltid er gyldige. Markeder oppfører seg irrasjonelt. Risikoeksponeringen øker eksponentielt. mens fortjenesten øker lineært. Det kan potensielt løse katastrofale tap i praksis fordi ingen har ubegrenset mengde penger. Risikoen vs. belønning er balansert, men fordi tapet kommer i en stor hit, kan det være uakseptabelt. Ønsker å holde seg oppdatert Bare legg til din e-postadresse nedenfor og få oppdateringer til innboksen din. 5 trinn for å bli en vellykket handelsmann mens du holder ned en 9 til 5 jobb Å bli en vellykket selvstendig næringsdrivende er noe mange mennesker ønsker å. Du kan være din egen sjef. 3 Yen Handler som tjener penger Dette innlegget ser på tre virkelige og påviste strategier som du kan bruke til å handle japansk yen. Yen har. Fem spørsmål å spørre når du velger en handelsstrategi Når du begynner å handle, er en av de tingene du vil bestemme deg for, hvilken type strategi du har. Er din megler spise din lunsj Redusere megler avgifter kan være en av de mest effektive måtene å forbedre din handels fortjeneste. Dette innlegget. Divergenshandel: MACD, RSI reverseringer Dette innlegget ser på strategien for divergenshandel som bruker oscillatorer som MACD og RSI til. Intermarket Analysis: Eksempler på Forex, Commodities Trading på avvik og konvergenser mellom relaterte markeder kan produsere lønnsomme handler med svært. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Hvordan kan jeg bestemme porportionate masse størrelser ved å estimere retracement size. Eksempel, EURUSD har gått opp med 200 pips og jeg vil ha proporsjonale masse størrelser slik at jeg kan gjenopprette min 200 pips drawdown. Mitt estimat er at retracement vil være på bare 10 eller 20 pips, men jeg ønsker å gjenopprette 200 pips med 5 masse og ikke med en konstant masse basert på min marginbalanse. Er det noen formel for å jobbe bakover og avgjøre forholdsmessig mye for en slik situasjon Takk, I8217m, ikke sikker på at jeg forstår spørsmålet ditt fordi hvis bestillingen allerede er plassert så bra er det da å vite størrelsen du trenger for å gjenopprette. Den gjenopprettingsstørrelsen du trenger vil avhenge av på hvor de andre ordrene ble plassert og hva størrelsene var 8211 må du gjøre en manuell beregning. Begynner med et nytt sett med ordrer, hvis du multipliserer størrelsen med 6 (i stedet for 2) fra starten som vil komme seg tilbake i 20 av stoppavstanden. Men du kan endre at flere når du har åpne stillinger, de andre beregningene vant arbeidet. Håper det hjelper. God artikkel vær så snill, jeg hadde lyst til å vite hva som er dine handelsnumre mens du bruker martingale-strategien. Systemet jeg brukte, ville gi lav enkelt sifferretur. Åpenbart kan du utnytte det opp til alt du vil, men det kommer med mer risiko. Jeg har testet for et par år på paret EURUSD med timedata fra 2005 til 2016. Målet mitt er å oppnå en 20-25 på den første innsatsen. Hvis jeg må doble ned, endrer jeg målet mitt til bare 1 fordi jeg skjønte at det er noen dager bare 4 eller 5 på 10 år som er fryktelig hvis jeg holder på mitt 20 mål. Så jeg antar at hvis markedet er mot meg så vil jeg slutte så raskt som mulig å klemme mitt potensielle inntjening. Hvis innflytelse øker da: Lette svingninger på pris beveger meg lett til forventet 20. Med 200 innflytelse, hvis prisen bare beveger seg 0,1 i min retning, vinner jeg. Så selv om trenden er mot meg, noen ganger i løpet av en time, svinger prisen på min side. Sjansene til konkurs er også høyere. Dette er sant. Det er derfor, så snart jeg dobbelter ned, reduserer jeg målet til bare 1 fra 20. Test viser meg at ved hjelp av en slik strategi reduserer jeg halvparten av konkursdagerne dersom jeg dobler innflytelse. En ting jeg tror Det kan være interessant å jobbe mer med de vinnende spillene. Jeg mener, nå lukker jeg mine innsatser så snart de oppnår 20 mål, men jobber med løftestang 100 eller 200 og er i riktig trend, er det enkelt å få 100 eller 200 profitt. Eventuelle ideer eller kjente strategier om det er velkomne. Er dette Martingale ea i nedlastingsseksjonen Takk for at du deler denne fantastiske artikkelen. Så du snakker om Dollar Cost Averaging systemet ovenfor. Men jeg antar det maksimale drawndown er ikke riktig. Er nedtellingen av den siste handelen eller hele syklusen Grensen er for hele syklusen. TP er ikke en fortjeneste i vanlig forstand. Det er det punktet som systemet dobler ned, slik at handelen 8220 over det8221 forblir åpen. Med eksemplet jeg ga over, er det slik hvordan hele syklusen vil se ut like før lukking: Stilling Størrelse Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Gir en effektiv total på 20480 pips (2048 dollar beløp ved bruk av mikrokonto) som er hvor formelen nedenfor kommer fra: Maks antall x (2 x Stopptap) x Lotstørrelse 256 x (2 x 40) x 0,1 Jeg antar at det er en skrivefeil. I formelen din for maksimal drawdown, antar du 20 pips TP, som blir 40 pips når det blir multiplisert med 1 eller du antar 40 pips. For det andre er begrepet maksimalt mye maksimal størrelse på 8. handel eller totalt 9 handler (1 originalhandel 8 ben) Vennligst se forklaring ovenfor. Har du hørt om iscenesatt MG Noen ganger kalles også Multi Phased MG Det betyr at hver gang markedet beveger seg, tar du bare en del av den samlede req. handel, og du fortsetter bare hvis markedet går i 8220right8221 retningen. Hva synes du om denne strategien Er det sikrere enn vanlig MG BTW, kan jeg få e-posten din for et personlig spørsmål, TIA I8217ve sett variasjoner som dette før og noen andre. Faktisk har Excel Sim-regnearket 8211 forexopwpdmact4508 8211 latt deg gjøre noe slikt. Det lar deg bruke en annen sammensatt faktor enn standard (2). Så i stedet for 2x for eksempel at du har med standard MG kan du bruke 1,5 X eller 1,2 X eller noen annen faktor. Det interessante er at du sier når 8220markedet beveger seg i riktig retning8221. Det får meg til å tenke hva du snakker om, er mer av en hybridstrategi fordi et standard Martingale-system dobler ned på tapere 8211, nemlig at det øker eksponeringen da markedet beveger seg mot deg, ikke omvendt. Derfor høres dette ut som en omvendt martingale strategi. Veldig interessant artikkel, men jeg forstår fortsatt ikke hva du mener med: 8220 Den beste måten å håndtere drawdown er å bruke et ratchet system. Så når du tjener fortjeneste, bør du øke fortløpende økning i masse og drawdown.8221 Kan du forklare hva du gjør her? Når du ser på bordet ditt, øker du uttaksgrensen basert på fortjeneste som er gjort tidligere, men du slutter å øke grensen på syvende løpe. Denne ratchet-tilnærmingen betyr i utgangspunktet å gi systemet mer kapital til å spille med når (hvis) fortjenesten blir gjort. Så i de tidlige løpene vil antall ganger systemet fordobles, er mindre, og dermed er nedtaksgrensen lavere. Men med hvert overskudd øker denne trekkgrensen i forhold til overskuddet 8211, så det vil ta mer risiko. Jeg bruker dette som en måte å låse på fortjeneste, slik at systemet kan 8220spille med money8221 at det gjør så å si. I eksemplet er årsaken til at den stopper på linje 7 bare fordi i praksis opptrer nedtellingen i trinn (på grunn av dobling ned). Jeg må sjekke simuleringen i detalj 8211, men det ser ut til at it8217s slår et steg her, og overskuddet må øke med mer for å ta det til neste. Veldig bra artikkel, jeg leste det mange ganger og lærte mye. Takk skal du ha. For tiden jobber I8217m på martingale trading system med implementert sikringsfunksjon for å begrense drawdown. Spørsmålet mitt ville være hvordan du valgte valutaer for å handle Martingale Du foreslo å holde seg borte fra trendmarkeder. Hvilke indikatorer og oppsett kan hjelpe til med å identifisere mest passende par til handel. Du er velkommen. Å velge valutaer vil jeg først sjekke grunnleggende: For eksempel ville du ikke risikere trading valutaer der det er en forventning om mye divergerende pengepolitikk. Dette var (er) tilfellet med EURUSD. EURGBP og EURCHF var gode kandidater i fortiden, men ikke for øyeblikket av flere grunner. EURCHF kan ikke betraktes som fullt flytende på grunn av sentralbanksintervensjon, mens EURGBP har hatt en tendens til en viss del på grunn av årsakene nevnt ovenfor. Ive benyttet også en sperreindikator, da dette kan bidra til å identifisere de mest produktive perioder, nemlig flyktig, men overveiende sidelengs prisbevegelse. Hei Steve, hvor mye balanse bør du kjøre denne strategien 2k 3k Balanse er i forhold til størrelsessorteringen din. Hvis du finner en megler som vil gjøre brøkdelingsstørrelse (El 1. desember 2015 kl 03:36. Takk for den fantastiske forklaringen. Jeg mistenker at fondssjefen min bruker martingale. Kan du fortelle det ser ut som det kunne? bilde som det ikke viser noen avkastning. Hei, intyeresting post. Kjører du fortsatt martingale på USDEUR Hvordan det ble utført i 2015 I8217ve har testet en enkel strategi basert på martingale, men i 2015 har it8217 vært fryktelig. Min strategi fungerer bedre med høy innflytelse på 100 eller selv 200. Jeg didn8217t kjøre den på EURUSD, men ja, jeg har sett det vært et tøft år ved å bruke Martingale på dette paret på grunn av de massive svingene. Det8217 er interessant om innflytelsen, fordi jeg vanligvis finner saken motsatt. Vær så snill å utdype Din strategi her eller i forumet. Takk, Steve. Flott artikkel og nettside. Jeg har en stor affinitet med mange av handelsstrategiene beskrevet her. Jeg setter pris på ikke-prediktive systemer som bruker sterk pengestyring. Jeg bygger EAer og kan sannsynligvis bygge martingalen for deg å dele. I8217ve bygget en som har kjørt live i omtrent et år, og er foreløpig opptil 80 etter at I8217ve har tatt 100 av min captia ut. Martingale kan fungere hvis du tømmer det. Lenkene er her myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d være interessert i å jobbe med andre på en sikret martingale EA hvis noen med litt erfaring å bidra ønsker å jobbe sammen. I8217ll satt opp et forumemne for å starte diskusjonen. Alltid godt å høre nye ideer: I8217lås linken her for alle som er interessert i å jobbe med en EA for dette systemet: Hei FXGuy, I8217d, er interessert i å jobbe sammen på et sikret martingale EA-konsept, hvis du fortsatt ønsker å slå opp. I8217ll sjekke dette innlegget regelmessig, hvis du ser (eller noen andre interesserte) har svart, vil jeg legge igjen kontaktinformasjonen min. Stort innlegg, Steve Hei Steve, Takk for din deling. Har du prøvd denne strategien ved hjelp av en EA Hvis ja, hvordan er resultatet Hilsen. Ja, det er en proprietær handelsrådgiver, selv om det ikke fungerer på Metatrader. Jeg vil få den omkodet til å jobbe på MT kort og gjøre den tilgjengelig på nettsiden. Det fungerer bra innenfor parametrene over 8211 dvs. som en skimmer, men ikke når den er overbelastet. Excel-arket er en ganske nær sammenligning med hensyn til ytelse. Jeg bruker martingale systemet mens du stiller et bestemt sett med regler om pipforskjell på et hvilket som helst tidspunkt og maksimalt tillatt strekk av påfølgende tap. La meg forklare i detalj: Under normale forhold fungerer markedet som en vår. Jo mer press du søker på en eller annen måte på et hvilket som helst tidspunkt, det mer vil det komme seg i motsatt retning. For min forklaring, vil jeg gjerne referere til det jeg kaller 8216stages8217. Ved 8216stages8217 mener jeg en 10 pipforskjell oppover (1 trinn) eller nedover (-1 trinn) fra settprisen. For eksempel, hvis en pris er på 1,1840 på et sett med valuta, og prisen beveger seg til 1,1850, definerer jeg dette som ett trinn. Hvis det blir 1.1830, definerer jeg det som -1 trinn. Det jeg ender med å gjøre er å velge en gitt høy eller lav, og vent på at den enten stiger eller faller med 40 pips (stiger med 4 trinn eller faller med 4 stadier), og legger deretter en mottrendsbestilling med et sett-profitt tap av 1 trinn i motsatt retning. Hvis jeg spilte riktig, tjener jeg. Hvis ikke, fortsetter prisen å gå trenden med et annet stadium, og jeg mister vanligvis ca 2-3 ganger den potensielle verdien på grunn av spredningen. Hvis jeg vinner, venter jeg bare på at prosessen skal skje igjen, og plasser en ny ordre. Hvis jeg ikke drar, dobler jeg mitt neste spill med en motsatt retning umiddelbart etter tapet av 1. trinn. I dette tilfellet har prisen allerede gått opp eller ned med 5 stadier (50 pips), så sjansene vil det i det minste lette litt press ved å gå 1 stadium i motsatt retning økes, og jeg har større sjanser til å doble mitt opprinnelige tap. Hvis jeg taper igjen, dobler jeg en gang til (med enda flere økte sjanser vil jeg vinne neste stadium) ved å ta mitt første tap mitt andre tap, og doble det. Hvis jeg mister tredje etappen, mistet jeg en stor mengde, så jeg slutter å fordoble det. I dette tilfellet er markedet sannsynlig i en avgang på en eller annen måte (vanligvis på grunn av en stor begivenhet som kan føre til at dette skjer med et bestemt sett med valuta). Jeg la det sett av valuta gå mens du ser på å gjenopprette arbeidet mitt på et annet sett av valuta til spenningen slutter (faller med minst et eller to trinn) på den jeg slipper. Når jeg ser på et sett med valuta, ser jeg etter plutselige stiger eller faller i 4 etapper uten noen motveisstrinnsbevegelser i mellom. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughtsThe Anti Martingale System 8211 Profit From 8220Martingale in Reverse8221 For some traders, the drawdowns in the Martingale system are just too scary to live with. That roller coaster ride ends-up causing them sleepless nights and stomach ulcers. Anti martingale, som trend etter systemkopiering forexop Det er imidlertid et alternativ. Anti Martingale-systemet gjør det mange aktører tror er mer logisk. Martingale in reverse hangs on to winning trades . og faller tapere. Hvis det høres bedre ut, les videre. 8220Doubling-Up8221 På Vinnere Standard Martingale-systemet lukker vinnere og dobler eksponering ved å miste handler. Hvis du ikke er kjent med denne strategien, kan du se denne andre artikkelen her på Forexop. While it has some highly desirable properties, the downside with it is that it can cause losses to run up exponentially. The reverse Martingale, as I8217m going to describe now does the exact opposite. Det lukker å miste handler. og dobler vinnere. Ideen er å kutte tap raskt og la fortjenesten løpe. Anti Martingale er en effektiv trendstrategi. I motsetning til fremover Martingale har den ikke 8220 fat tail8221 risiko. Ta følgende eksempel i tabell 1. Dette viser hvordan en 8220double up8221-sekvens fungerer i praksis. I8217ve satt en virtuell ta fortjeneste, og stoppe tap målet på 20 pips. Prisen starter på 1.3500. I start by placing a buy to open order. Prisen flytter da opp 20 pips til 1.3520. Etter strategien dobler jeg nå størrelsen på posisjonen min. Jeg legger til 1 mye ved den nye frekvensen på 1.3520. Tabell 3: Anti-Martingale 8211 Sammendrag av langsiktig ytelse. Det viktige å ta bort fra dette er de markerte ytelsesforskjellene. Anti Martingale doesn8217t gjør det bra i flate markeder. Se den store forskjellen i gjennomsnittlig avkastning. In fact, it does far worse than random. This highlights the importance of choosing the right strategy for the right market. Figur 1: Et eksempel på fortjenestehistorikkdiagram ved bruk av Martingale-systemet i omvendt. copy forexop Figure 1 shows a typical profit pattern from a single run. Sammenligne dette med Martingale, hvor uttrekningene er hyppige og alvorlige. Click here to open image in new window. Figur 2: Dette diagrammet fremhever de radikalt forskjellige returmønstrene for ulike markedsforhold. copy forexop The figure above shows the frequency distribution of each of the different market conditions. Legg merke til hvordan fordelingen av avkastningen for 8220trending8221 skiftes til høyre. Dette representerer høyere avkastning. Følgende Excel-regneark lar deg teste strategien selv og prøve forskjellige scenarier. Du kan konfigurere ulike volatilitets - og trendingforhold, og se førstegangs hvordan algoritmen oppfører seg. Anti Martingale er bedre i trendmarkeder There8217s ikke noe poeng som kjører både Martingale og Anti-Martingale samtidig, i samme marked og med samme oppsett. The strategies are opposites, and suited to different situations. Mens standard Martingale fungerer bra i flate, avgrensede markeder, er anti Martingale bedre egnet til volatile, trendende markeder. Det er ikke slik at det vunnet arbeidstid noen ganger i flate eller trendløse forhold. Det er bare ideen bak det å eskalere eksponeringen på et stigende eller fallende marked. Dette er hvor de fleste av de store fortjenestene blir gjort. The 8220preference8221 for trends makes the reverse algorithm better suited to trading volatile pairs or for positive 8220carry8221 opportunities . Sammenligninger Tabell 4 nedenfor viser langsiktige ytelsesegenskaper for begge algoritmer. Dataene er basert på 1000 runder av begge algoritmer under forskjellige markedsforhold: flat. bullish . og bearish. Each run can execute up to 200 trades. This sample data therefore consists of 1.2 million data points (1000 x 6 x 200). I alle tilfeller utfører forsøkene handler i multipler på 1 masse. Avkastningen for hvert forsøk måles som avkastningen i pips per handel som er delt (total pipelots handles). Gjennomsnittlig retur (PipsLot) Tabell 4: Resultat sammenligning Anti-Martingale vs Martingale. Figure 3 below shows the return distributions of both strategies. Som det kan ses, er fordelingen av Martingale høyt toppet med en dobbel 8220fat tail8221. Den mest negative er vel 8220 fra diagrammet8221. The worst case run returned a massive loss of -772 pipslot 8211 shown in Table 3 above. Figur 3: Sammenligning av de to systemene - returfordeling for Martingale vs Anti Martingale. kopi forexop De langsiktige gjennomsnittene, som vist i Tabell 4. Fremhever variasjonene i ytelsen, avhengig av markedsforhold. Anti Martingale gir en mye sterkere gjennomsnittlig avkastning i et stigende marked. Men dette er akkurat der den konvensjonelle strategien lider. Mostly due to 8220doubling down8221 against prevailing trends. Hvorvidt trenden er bullish eller bearish, har doesn8217t en betydelig innvirkning på utfallet. Den tunge halen resulterer i en meget stor kurtose. Figur 4: Langtids ytelsesdiagram - Anti Martingale. kopi forexop Figuren over viser de langsiktige kumulative gevinsten i pips for Anti Martingale. Returgrafen er betydelig jevnere enn standard Martingale returnerer under. In Figure 5, you can see the returns from Martingale show a characteristic 8220saw tooth8221. Disse demonstrerer de store 8220one off8221 tapene som skjer i 8220classic algorithm8221. Figur 5: Langtids ytelsesdiagram - standard Martingale. copy forexop Anti-Martingale: Considerations The 8220Bottom Line8221 The reverse strategy is better suited to volatile . trending markeder. Imidlertid gir Martingale bedre resultater i flate, overveiende trendløse markeder. Begge strategiene gir en forventet langsiktig avkastning på null. Derfor er valg av egnet valutapar, markedsforhold og inngangssignal kritisk for suksess med begge strategier (se returdiagrammer). Standard Martingale is characterized by steady, positive returns, and 8220one off8221 big losses. These appear as 8220 fat tails 8220 in the return distribution (see comparison return graphs ). These lead to highly variable outcomes in the long run. Returfordelingen av Anti Martingale er vesentlig flatere, med lavere variasjon, da den totale avkastningen er mer 8220clustered rundt mean8221. Optimal long term returns can be achieved by 8220flipping8221 between the two strategies according to the market conditions. This can be automated if you8217re using and Expert Advisor. Hvorfor bruke det Det reduserer eksponeringen på tap, og øker den på fortjeneste. Most traders believe that makes more sense than doing the opposite. Som Martingale har det et utfall og risikobeløp som kan estimeres statistisk. It8217 er godt egnet til algoritmisk handel. It doesn8217t encounter exponentially increasing losses provided stops and take profits are correctly executed. Ved å bruke fremoversystemet er det vanskelig å tjene på trender. Selv når en sterk trend oppdages, er oppsiden begrenset til en lineær progresjon. Hvorfor unngå det Doblingen av stillingsstørrelser kan virke mot deg. Hvis din største handel mister, tørker den ut gevinsten for hele sekvensen. De store størrelsesmultiplerne betyr at det er risiko for store tap hvis stoppene dine er overskredet. This can happen if the market gaps and falls through your stop levels. Execution problems with your broker can also cause stops to fail or to execute at levels that make the outcome unprofitable. Men dette er et problem de fleste algoritmiske strategier er tilbøyelige til. Want to stay up to date Just add your email address below and get updates to your inbox. 5 Steps to Become a Successful Trader While Holding Down a 9 to 5 Job Becoming a successful independent trader is something many people aspire to. You can be your own boss. 3 Yen Trades that Make Money This post looks at three real and proven strategies that you can use to trade Japanese yen. Yen has. Five questions to ask when choosing a trading strategy When you start trading, one of the things youll want to decide on is what kind of strategy you. Is Your Broker Eating Your Lunch Reducing broker fees can be one of the most effective ways to improve your trading profits. This post. Trading Breakouts with the Straddle Trade Straddle trades are so called because they have two separate legs that sit either side of a given price. Divergence Trades: MACD, RSI Reversals This post looks at the strategy of divergence trading which uses oscillators such as MACD and RSI to. Intermarkedsanalyse: Eksempler på Forex, Commodities Trading på avvik og konvergenser mellom relaterte markeder kan skape lønnsomme handler med svært. Anten Martingale har blitt overset. If your going to shoot that turkey with any success, you will need an accurate scope. What I use is a 200ema,100 ema, 50 ema. with bollingers (2 of them) set to 1.381 and 2 deviation. This allows me to initiate anti-martingale system. Jeg tar ikke mer enn 4 stillinger totalt.1,1,2,4, (Trending Market ONLY) Første posisjon (Eur-Dol.) Trender lenge ved brudd på femte bølgen. Andre posisjon etter en sprette av 200 (eller gjennom 200) og en rally til 50 ema. Third position ride it down and wait again for a retest of the 50ema Fourth position a retest of the 100 ema (4x4x total lots). Jeg lukker alle posisjoner på en fiberutvidelse på 1,28 til 1,618, avhengig av støtte, trendlinje eller lengre siktfibre. Hvis jeg går inn på akkumuleringsstadiet eller distribusjonsfasen, vil jeg bytte til et martingale system. On distribution of price movement ( long ) the backside of each wave will lean backwards and through the accumulation( long ) phase the front side of the wave will begin to lean forward. Når du går lenge vil du legge merke til at retracement etter ferdigstillelse av den endelige bølgen (8221 tredje fjellet topp8221) vil rette ut til omtrent 45 grader og deretter falle av bordet. Jeg antar nå at du kan fortelle at jeg er en kort selger. Jeg har noen andre indikatorer, kunne komme forbi uten dem. Bølgetall i hver tidsramme med en Fib-studie, fullfører mitt handelssystem. Jeg holder øye med den økonomiske kalenderen også. Håper dette har vært litt hjelp til opp og kommende handelsmenn. My thinking with different pairs is that it depends on the trader. Maybe you are one of those people that get in the zone and when you win is not dependent on the pair but on your state of mind and focus. Da ville det være fornuftig å behandle hver handel uavhengig av par som en del av en modifisert anti martingale-strategi. Ellers ikke. Jeg har kjørt noen simuleringer, og jeg må si at en anti martingale-strategi der ikke 100 gevinster reinvesteres, virker veldig logiske. For example: Risking 1 of 100000 (1000 in first round in other words). La oss si en RR på 1,5 (men de fleste vil sannsynligvis foretrekke høyere), (Winning percent 50, doesn8217t endrer virkelig beregningene, men hvor ofte får vi gevinststreker. Vi kan risikere at vi kan si en igjen vunnet kapital siden siste taperen. vinn 1500 Lets risikere 375 ekstra neste gang. Hvis en taper er vi nå nede 1 av 101500 og 375 ekstra. 100110 med andre ord. Ikke så ille, fortsatt positive. La oss si at jeg vinner fire på rad og en taper (ikke det uvanlig med 50 vinnere), Med 1 risiko for nåværende kapital får jeg: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Ved å bruke en antimartingale på 25 gevinster siden siste taperen 100000 101500 103585 106483 110512 Jeg har kjørt enkle utmerkede simuleringer av dette og over det lange løp Aldri sett dette systemet bli slått av det rette lineære systemet. Men jeg har kjørt en monte carlo simulering av dette noen ganger (1000 handler i en serie 10000 ganger) og gjennomsnittet er alltid bedre (med mye) ved å bruke en modifisert anti martingale. Det laveste utfallet er lavere (det er faktisk ganske ea Sy å beregne verste saken siden det er hvis du får alle andre vinner og tapere. But frankly. That is highly unlikely. Over 1000 handler (10000 simuleringer) gjennomsnittlig forskjell (forskjell beregnet som gevinst anti martingalewinnings lineær) mellom systemene er gjennomsnittlig 3,8. Min 0,778 og max 139. Gjentatte simuleringer får lignende resultater (min forblir i utgangspunktet den samme, gjennomsnittet er like under 48230, maksimum varierer vilt skjønt. 400. 200 etc.) Den vanskelige delen er selvsagt hvordan man implementerer dette. Vinner strengene av vinnere av mitt fokus og evne, eller at et par oppfører seg på en måte som gjør det enkelt å handle. Med andre ord: Lag jeg et system der en vinnende handel i EURUSD gjør at jeg bare øker risikoen på neste EURUSD-handel eller på den neste handelen uavhengig av hvilket par det er Det er en interessant ide, og vil gjøre en logisk følelse for å låse i gevinsten, og ikke reinvestere alle. Ive brukte svært lignende strategier med martingale. Men der har du motsatt posisjon som sin motstrategi. Det jeg gjør er å øke min innsats på hver runde (ved å låse i gevinster). Den ekstra eksponeringen reduserer sannsynligheten for å bli slått ut (ved å tillate større drawdown). Hvis du reduserer eksponeringen på hver runde, kan du i henhold til gevinsten gjøre det ved å ta en mindre handelsstørrelse på hver runde, eller redusere antall tillatt ben i din handelssekvens. Ikke sikker på hva tankegangen bak bytteparene er. Men jeg vil også si at det er sterk markedsavhengighet, når hver strategi fungerer og resultatene oppnås. Så bytte til et nytt par, etter å vinne handler på en annen ville være noe uforutsigbar. How about an anti martingale grid